【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20200107:短期情绪转向中性

时间:2020-01-09来源:未知作者:admin点击:
简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率维持乐观,其边际变化指标、波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率均表现中性,波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整

  简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率维持乐观,其边际变化指标、波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率均表现中性,波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪表现中性。

  上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比率均表现乐观,认购认沽期权成交比率的边际变化指标和波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘高开后全天维持窄幅震荡走势,最终标的全天上涨0.39%,50指数上涨0.56%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

  截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率维持乐观,其边际变化指标、波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率均表现中性,波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪表现中性。